关于修改《深圳证券交易所债券交易实施细则》第三十九条的通知
来源: 日期:2017-5-18
各市场参与人:
为完善债券质押式回购交易的计价方式,经中国证监会批准,本所对《深圳证券交易所债券交易实施细则(2016年修订)》(以下简称“《实施细则》”)第三十九条进行了修改,现将有关事项通知如下:
将《实施细则》第三十九条修改为:“债券回购交易实行‘一次成交、两次结算’。
债券回购交易初次结算的结算价格为100元。回购到期二次结算的结算价格为购回价,购回价等于每百元资金的本金和利息之和,其计算公式为:
购回价=100+每百元资金到期年收益×实际占款天数/365(天)
实际占款天数,是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数,按自然日计算,以天为单位。”
二、对于本通知施行前已达成的债券回购交易,其到期购回价仍按原公式计算,即“购回价=100+每百元资金到期年收益×回购天数/365(天)。回购天数,是指《实施细则》第三十四条所述债券回购品种对应的回购期限”。
三、本通知自2017522日起施行。本所发布的《深圳证券交易所债券交易实施细则(2016年修订)》(深证会[2016]140号)及《关于实施<深圳证券交易所债券交易实施细则(2016年修订)>第六条、第三十二条有关事项的通知》(深证会[2016]188号)同时废止。
请各会员单位、基金管理公司等做好相关业务和技术准备工作。
 
特此通知
 
   
  深圳证券交易所    
  2017414日   

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