华福证券关于债券质押式回购部分相关规则调整的公告
来源: 华福证券 日期:2017-5-25
尊敬的投资者:
根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《关于修改《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所债券交易实施细则》涉及债券交易若干条款的通知》【上证发〔2017〕12号】和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《关于修改《深圳证券交易所债券交易实施细则》第三十九条的通知》,上交所和深交所均对债券质押式回购交易的规则进行了修改,并将于2017年5月22日起正式实施。现将相关事项告知如下:
一、上交所规则修改内容
(一)修改质押式回购开盘价和收盘价的计算方法
1.增加开盘价的计算方法
增加债券回购交易开盘价计算方法。债券回购交易开盘价,为当日该回购品种集合竞价中产生的价格;集合竞价不能产生开盘价的,连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。
2.修改收盘价的计算方法。
原收盘价计算方法:证券的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。
现修改为:债券质押式回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。
(二)修改债券质押式回购购回价的计算公式
原购回价计算公式为:购回价=100元+年收益率×100元×回购天数/360。
现修改为:购回价=100元+年收益率×100元×实际占款天数/365。其中,实际占款天数是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。
二、深交所规则修改内容
修改债券质押式回购购回价的计算公式。
原计算公式为:购回价=100元+每百元资金到期年收益×回购天数/365(天)。
现修改为:购回价=100元+每百元资金到期年收益×实际占款天数/365(天)。其中,实际占款天数是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数,按自然日计算,以天为单位。
三、上述修改内容自2017年5月22日起实施。2017年5月22日前达成的回购交易到期购回价仍按原公式计算。
特此公告。
 
华福证券有限责任公司
2017年5月11日

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