华福证券关于上证50ETF期权合约分红调整的提醒公告
来源: 日期:2016-11-15
尊敬的投资者:
根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)衍生品业务部发[2016]3号文件,上证50交易型开放式指数证券投资基金(证券简称“50ETF”,证券代码为“510050”)将进行分红,除息日为11月29日。上证50ETF期权合约将于11月29日对50ETF所有未到期合约进行合约调整,并重新挂牌新的期权合约。现将相关事项通知如下:
一、合约调整
(一)合约条款调整事项
50ETF期权合约的合约单位、行权价格、合约交易代码和合约简称相应调整如下:
1.新合约单位=[原合约单位×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金红利(即每份0.053元)]
2.新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位
调整后的合约单位,按照四舍五入原则取整数;调整后的行权价格,按照四舍五入的原则取小数,保留3位小数。
3.合约交易代码的第12位由“M”调整为“A”,表示期权合约发生首次调整,第13至17位的行权价格不变,仍为原行权价格。
4.合约简称中的行权价格调整为新行权价格,并把最后的标志位调整为“A”(原来无标志位)。
(二)合约调整涉及事宜50ETF期权合约发生上述调整后,投资者将受到两方面影响:
1. 11月29日,投资者持有的期权合约备兑持仓可能会因为合约调整而发生备兑证券不足的情况,投资者如需继续持有,须按新合约单位计算并补足备兑证券。若未及时补足,我公司将依据合同约定强行平仓。
2.我公司将按照调整后的合约相应收取维持保证金和锁定备兑证券。若客户对调整后的合约进行备兑开仓,标的券锁定数量须按新的合约单位进行锁定。
二、挂牌新的期权合约
11月29日,上交所将按照50ETF分红后除权除息价格重新挂牌新的各个月份合约,新挂合约包括认购、认沽两种类型,四个到期月份(2016年12月、2017年1月、3月和6月),五个行权价格(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合约。新挂合约的合约单位均为10000,合约交易代码的第12位为“M”,合约简称的最后无标志位。
我公司其他规定与本公告不一致的,以本公告及上交所公告为准。
特此公告。 
华福证券有限责任公司
2016年11月14日   

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