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华福证券关于提醒华泰柏瑞沪深300ETF期权合约即将调整的公告
来源: 日期:2021/1/12

 

尊敬的投资者:

根据上海证券交易所(以下简称上交所)公告,华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称为“华泰柏瑞沪深300ETF”,基金代码为“510300”)将进行分红,除息日为2021118

依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》,上交所将于2021118日对华泰柏瑞沪深300ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约代码和合约简称进行调整。现将有关事项公告如下:

一、合约调整

(一)合约条款调整事项

华泰柏瑞沪深300ETF期权合约的合约单位、行权价格、合约交易代码和合约简称相应调整如下:

1.调整系数=[115日华泰柏瑞沪深300ETF收盘价] / [ 115日华泰柏瑞沪深300ETF收盘价-现金红利(即每份0.072元)]

新合约单位=原合约单位(即10000份)×调整系数

调整后的合约单位,按照四舍五入原则取整数。

2.新行权价格=原行权价格/调整系数

调整后的行权价格,按照四舍五入的原则保留3位小数。

3. 非标准合约代码的第12位由“M”调整为“A”,表示期权合约发生首次调整,第1317位的行权价格不变,仍为原行权价格。

4. 非标准合约简称中的行权价格调整为新行权价格,并把最后的标志位调整为“A”(原来无标志位)。

(二)合约调整涉及事宜

华泰柏瑞沪深300ETF期权合约发生上述调整后,投资者将受到两方面影响:

1.115日日终备兑持仓的期权投资者会面临备兑证券不足的问题,应在118日收盘前按非标准合约单位及时时补足标的证券或对不足部分自行平仓。118日日终,中国结算将按非标准合约单位对相应备兑证券进行交割锁定,备兑证券锁定不足的,我司将依据合同约定在119日对不足部分强制平仓。

2.118日,我司将按照调整后的合约单位和调整后的前结算价格计算并收取相应保证金。

3.投资者对调整后的合约进行备兑开仓,标的证券数量需按新的合约单位准备,否则备兑开仓将会失败。

二、合约新挂、摘牌

上交所将以115日华泰柏瑞沪深300ETF除息后收盘价格(除息参考价)为基准,确定平值期权行权价格,再依照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,新挂合约包括9个行权价格(1个平值、4个实值、4个虚值),4个到期月份(20211月、20212月、20213月和20216月),认购、认沽两种类型,共72个合约。新挂合约的合约单位均为10000份。

期权合约发生调整后,上交所不再对非标准合约加挂新到期月份与行权价格的合约。另外,如出现非标准合约的持仓数量日终为零的情形,上交所于下一交易日对该合约予以摘牌。

我司其他规定与本公告不一致的,以本公告及上交所公告为准。

 

特此公告。

华福证券有限责任公司

2021112

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