1.约定购回利息计算
约定购回利息=初始交易成交金额×(约定购回利率/360)×购回期限
2.购回交易成交金额
购回交易成交金额=初始交易成交金额+约定购回利息
=初始交易成交金额+初始交易成交金额×(约定购回利率/360)×购回期限
3.履约保障比例计算
交易履约保障比例=[标的证券市值(原交易)+∑标的证券市值(关联补充交易)]/ [初始交易成交金额(原交易)+∑初始交易成交金额(关联补充交易)]
4.对于不符合延期购回条件的,根据逾期自然日天数,计收逾期违约金。
违约金= Max {(购回交易成交金额-第i日处置累计成交净额-第i日累计场外归还金额),0}×0.05%
注意:违约期限不足一个自然日的,按一个自然日计算