一、异常交易行为主要类型
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大 类
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小 类
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一、虚假申报
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1.开盘集合竞价虚假申报
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2.盘中虚假申报
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3.盘中涨（跌）停板虚假申报
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4.强化尾市涨（跌）停板趋势
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二、封涨（跌）停
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1.涨（跌）幅限制价格大额申报
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三、拉抬打压
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1.拉抬打压开盘价
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2.盘中拉抬打压
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3.拉抬打压收盘价
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四、自买自卖、关联账户交易
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1.自买自卖
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2.互为对手方交易
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五、其他
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1.影响债券交易价格
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2.影响交易所交易基金价格
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3.大宗交易异常
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4.超限买入风险警示股票
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5.程序化交易
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二、交易所异常交易行为相关规则
（一）《上海证券交易所交易规则》第6.1条
本所对下列可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为予以重点监控：
（一）可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量买入或者卖出相关证券；
（二）以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；
（三）委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；
（四）两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；
（五）大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格；
（六）频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资决定；
（七）巨额申报，且申报价格明显偏离申报时的证券市场成交价格；
（八）一段时期内进行大量且连续的交易；
（九）在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；
（十）大量或者频繁进行高买低卖交易；
（十一）进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易；
（十二）在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；
（十三）本所认为需要重点监控的其他异常交易。
（二）《深圳证券交易所交易规则》第6.2条和第6.3条
6.2 可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为包括：
（一）可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量或持续买入或卖出相关证券；
（二）单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或频繁进行反向交易；
（三）单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最新成交价；
（四）单独或合谋，以涨幅或跌幅限制的价格大额申报或连续申报，致使该证券交易价格达到或维持涨幅或跌幅限制；
（五）频繁申报和撤销申报，或大额申报后撤销申报，以影响证券交易价格或误导其他投资者；
（六）集合竞价期间以明显高于前收盘价的价格申报买入后又撤销申报，随后申报卖出该证券，或以明显低于前收盘价的价格申报卖出后又撤销申报，随后申报买入该证券；
（七）对单一证券品种在一段时期内进行大量且连续交易；
（八）同一证券账户、同一会员或同一证券营业部的客户大量或频繁进行日内回转交易；
（九）大量或者频繁进行高买低卖交易；
（十）在证券价格敏感期内，通过异常申报，影响相关证券或其衍生品的交易价格、结算价格或参考价值；
（十一）单独或合谋，在公开发布投资分析、预测或建议前买入或卖出有关证券，或进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易；
（十二）在综合协议交易平台进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；
（十三）本所认为需要重点监控的其他异常交易行为。
6.3 证券交易价格或证券交易量明显异常的情形包括：
（一）同一证券营业部或同一地区的证券营业部集中买入或卖出同一证券且数量较大；
（二）证券交易价格连续大幅上涨或下跌，明显偏离同期相关指数的涨幅或跌幅，且上市公司无重大事项公告；
（三）本所认为需要重点监控的其他异常交易情形。
（三）《全国中小企业股份转让系统股票异常转让实时监控指引（试行）》第四条、第五条和第六条
第四条 股票转让出现下列情形之一的，属于异常波动，挂牌公司应当于次一转让日披露异常波动公告。
（一）协议转让方式下,股票当日换手率超过10%，或连续三个转让日换手率累计超过20%；
（二）做市转让方式下，股票连续三个转让日涨跌幅累计超过50%；
（三）全国股份转让系统公司认定的其他情形。
如果次一转让日无法披露，挂牌公司应当向全国股份转让系统公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。
第五条 采取协议转让方式的股票，投资者买卖出现下列情形之一的，全国股份转让系统公司于次一转让日进行公告：
（一）成交价格较前收盘价变动幅度超过50%；
（二）全国股份转让系统公司认定的其他情形。
公告内容包括：证券代码、证券简称、成交价格、成交数量、买卖双方证券账户名称、主办券商证券营业部或交易单元的名称等。
第六条 采取做市转让方式的股票，出现下列情形之一的，相关做市商应当及时向全国股份转让系统公司报告，并说明情况：
（一）当日成交量加权平均价较前收盘价变动幅度超过20%；
（二）当日最高报卖价、最低报买价较前收盘价变动幅度超过30%；
（三）全国股份转让系统公司或做市商认为需要报告并说明情况的其他情形。
闽公安备：35010302000612
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